Банк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ, сказано проспекте эмиссии «вечных» евробондов Совкомбанка на $300 млн (есть у «Ведомостей»), размещенных 30 января. Подлинность документа подтвердили два человека, участвовавших в размещении. Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
ЦБ ведет список системно значимых банков, финансовое состояние которых может повлиять на весь банковский сектор России. Сейчас их 11. Значимость банка регулятор определяет по размеру активов, розничных депозитов и др. Основываясь на этих критериях, ЦБ может включить Совкомбанк в список системно значимых банков, говорится в проспекте, тогда он «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает банк потенциальных инвесторов. ЦБ не стал комментировать возможность включения Совкомбанка в список системно значимых.
Для системно значимых банков более строгие требования к капиталу: для них действует надбавка к нормативу достаточности капитала (отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска) в размере 1 п. п. Эти банки должны отправлять в ЦБ расширенную отчетность и обладать системой защиты данных – если Совкомбанк не сможет соответствовать дополнительным регуляторным требованиям, сказано в проспекте, ЦБ может наложить штрафы или применить более серьезные санкции. Если Совкомбанк станет системно значимым, ему придется менять структуру ликвидных активов, что может негативно сказаться на прибыльности, отмечается в документе. Также ЦБ может в любой момент изменить требования к капиталу и ликвидности, а гарантии, что группа сможет найти дополнительный капитал или альтернативные источники финансирования по доступным ценам, нет, уведомляет банк.
Попадание в список системно значимых имеет и плюсы: оно может отразиться на рейтинге, облегчить доступ к недорогому финансированию, увеличивает вероятность господдержки в случае проблем.
ЦБ ведет список системно значимых банков с 2015 г., обновляя его раз в год. С тех пор в нем было лишь одно изменение: в 2017 г. в него вошел МКБ. Совкомбанк занимает 11-е место по активам (1,2 трлн руб. на конец ноября) и определенно системно значимая организация, говорит аналитик S&P Global Ratings Роман Рыбалкин, даже по нынешним критериям ЦБ обобщающий результат Совкомбанка превышает пороговое значение для внесения в перечень.
Во время последнего пересмотра ЦБ не включил Совкомбанк в перечень системно значимых кредитных организаций из-за недостаточной международной активности, указывает Рыбалкин, но, если регулятор изменит методику, как собирается, вероятность того, что Совкомбанк станет системно значимым, существенно вырастет. Регуляторные нормативы он выполняет с запасом, поэтому, если он будет включен в список системно значимых, проблем возникнуть не должно, уверен старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Совкомбанку потребуется повысить надежность активов, что, как правило, «чревато небольшим снижением маржи», подтверждает Коршунов предположение банка. В случае вхождения в перечень системно значимых кредитных организаций Совкомбанку придется соблюдать показатель краткосрочной ликвидности, что может потребовать увеличения в облигационном портфеле доли госбумаг с более низкой доходностью, говорит Рыбалкин. «Статус системно значимой кредитной организации в основном ведет к росту регулирования, – отмечает он. – Я бы не сказал, что это дает какие-то преференции, кроме, быть может, несколько большей уверенности контрагентов банка в сценарии санации, а не банкротства при ухудшении финансового положения».
Статус системно значимой организации дает конкурентные преимущества – возможность дешевле привлекать средства, говорит Коршунов. В глазах инвесторов и кредиторов такой статус, а также соответствие более жестким требованиям регулятора может выглядеть как преимущество, добавляет аналитик Fitch Ratings Дмитрий Васильев.